انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل یک  کلیات پژوهش

در سراسر جهان، صنعت بانکداری یکی ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای را درتوسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد.  نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی و پولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل گیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند؛ بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد، نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت. تسهیلات اعطایی، از زمره مهمترین و با ارزش ترین دارایی های بانک محسوب می شوند و بخش عمدهای از درآمد بانکها می تواند از طریق اعطای تسهیلات به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه، نهاد مالی را در معرض انواع ریسکها قرار می دهد، تنوع این ریسک ها و گاهی شدت آنها به حدی است که اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی و حتی ورشکستگی خواهد رفت.بنابراین با توجه به افزایش تقاضای تسهیلات و ریسک موجود در این گونه فعالیتها، اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ارائه الگویی مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات یکی از اساسی ترین اصول مدیریت اعتباری در بانک ها و موسسات مالی بشمار می رود، به طوریکه استفاده از ابزارهای مدیریت اعتباری بالاخص اعتبارسنجی، به بانکها این امکان را می دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری در خصوص اعطای تسهیلات تصمیم گیری کنند.

1-2 بیان مسئله

بررسی عملکرد بیشتر کشورها  نشان می دهد که سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه نزدیکی باهم دارند. یعنی کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی دارند، اغلب از پیشرفت اقتصادی ودر نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردارند.  فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و سایر موسسات مالی برای کاهش درصد عدم باز پرداخت موجب افزایش اهمیت در زمینه اعطای اعتبار شده است. اما بانک ها همواره با این چالش روبه رو بوده اند که چگونه و براساس چه شاخص هایی متقاضیان اعطای اعتبار را مورد ارزیابی قرار دهند؟ روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد که بر پایه قضاوت شخصی استوار است، دیگر جوابگو نخواهد بود . همچنان که حجم عظیم مطالبات بانکی گویای این مطلب است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات معوق آنچه که مهم است و همواره یکی از مهمترین چالش موسسات مالی بوده این است که قبل از اعطای تسهیلات احتمال قصور و عدم بازپرداخت از سوی متقاضیان ارزیابی شود. تا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند . انجام این امر به وسیله یک سیستم جامع، ساختار یافته و انتخاب معیار های مناسب امکان پذیر می باشد. یکی از مهمترین عملیات بانکی جذب وجوه و پس انداز و استفاده از آنها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت های اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر، بانک ها واسطه مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات می باشند بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده نقدینگی جامعه نقش بسیار مهم و حساسی در نظام اقتصادی جامعه ایفا می نمایند. و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند.در بانکداری متعارف که قدمت چند صد ساله دارد بیشترین تسهیلات بانکها به صورت وام داده می شود، بانکها در این نظام با دریافت پس اندازها و سپرده ها از مردم و موسسات به آنان بدهکار می شوند و پس از مدتی باتوجه به طول مدت ومبلغ پس انداز یا سپرده اصل و بهره ی آن را مطابق نرخ از پیش تعین شده به آنان می دهند.دریافت این نوع سپرده ها و محاسبه آن و همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی در این نوع سیستم بانکی به راحتی انجام می گیرد. در این نوع سیستم بانکداری سودآوری بانک موقعی تضمین خواهد شد که متقاضی تسهیلات ومشتری بانک در سررسید زمان مقرر و بر پایه اعتماد و اطمینان در پرداخت وام و مطالبات اعتباری عمل کند. سبد وام قسمت عمده دارایی های بانک را تشکیل می دهد.سپرده های جذب شده، بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسید های از قبل تعیین شده در معرض نکول وام گیرندگان قرار می دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضی برای تصمیم گیری در زمینه ی اعطای وام به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم اسقرار نظام بانکداری اسلامی وحذف بهره و برقراری کارمزد شاهد افزایش و رشد مانده مطالبات می باشیم. چنانکه تمهیدات لازم در زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات در سیستم بانکی به عمل آید. بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانکها رفع می گردد. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرار داد نتواند یا نخواهد به تعهداتش عمل کند. در روش سنتی، تاثیر این ریسک با هزینه ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود. زیانهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد ایجاد شود . بنابراین ریسک اعتباری را می توان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اتفاق می افتد. رویداد اعتباری زمانی اتفاق می افتد که توانایی طرف قرارداد درانجام تعهداتش تغییر کند. درهر سیستم اقتصادی پویا گردش سیستم منابع پولی و برگشت صحیح و آسان منابع برسیستم بانکی (تسهیلات) باعث رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصاد آن کشور خواهد شد. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش می دهد. و باعث راحتی برنامه ریزی برای ایجاد درآمد مجدد را فراهم می کند. چیزی که نمی توان نادیده گرفت درصد بالای مطالبات معوق بانکی است.عدم بازگشت سرمایه گذاریهای بانک نشان دهنده ضعف عملکرد بانک در بخش اعطای تسهیلات است.عدم سنجش و ارزیابی دقیق مشتری قبل ازاعطای تسهیلات سبب می شود که وام به شخصی اعطا گردد که از نظرنوع وام و مبلغ شایستگی آن را نداشته است.همچنین ضعف نظارت بانکی درچگونگی استفاده از وام باعث می شود که او از مسیر تعیین شده خارج شود. وسرمایه را درجهت دیگر به کار گیرد. که نتیجه آن عدم دستیابی به اهداف تعین شده وایجاد مطالبات بانکی است. و سرانجام باعث زیان اقتصادی جامعه و ورشستگی تعداد زیادی از بنگاه ها و مردم می شود. پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکار ومدلی است  که بتواند شاخص ها و پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب، متقاضیان اعتبار را به خوبی دسته بندی کرده و از احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات اعتباری بکاهد.

1-1 مقدمه   …………………………………………………………………………………..1

1-2 بیان مسئله  ………………………………………………………………………………. 2

1-3 ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………………. 4

1-4 اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………  6

1-4-2 اهداف جزئی تحقیق    ………………………………………………………………… 6

1-6 روش کار   ………………………………………………………………………………  7

1-7 جامعه آماری  ………………………………………………………………………….  7

1-8 روش گرد آوری اطلاعات  …………………………………………………………….   7

1-9 روش های تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………….  7

1-12تعریف مفهومی واژگان     ……………………………………………………………..8

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 فصل دوم   ادبیات پژوهش

از گذشته های دور بشر به تاسیس نظام های اجتماعی سیاسی و اقتصادی پرداخته است. به تدریج با افزایش علم و تجربه بشر، نظام ها تکامل یافته و پیچیده تر شده اند تا سطح عمومی رفاه  اقتصادی اجتماع ارتقاء یابد. اما با افزایش پیچیدگی محیط و حیطه اطلاعات همچنین در نظر گرفتن محدودیت فردی در جمع آوری و پردازش اطلاعات، تشکیل نهادهای تخصصی در نظام ها به وقوع پیوست. امروزه با متلاطم تر شدن نظام های اقتصادی – مالی وهمگام با تحول سریع در عرصه فن آوری  و گسترش چشم گیر بازارهای مالی، نیاز به مراکز تخصصی جهت حفظ و ارتقاء سلامت این سیستم ها بیش از پیش شده است.در عرصه فعالیت های مالی، ریسک به عنوان یکی ازعوامل کلیدی اثرگذار بر عملکرد موسسات مالی و بانک ها مطرح است. در واقع شناسایی و تعیین انواع ریسک در بخش های مختلف فعالیت مالی، نقش اساسی در پایداری و بقای آنها دارد. هم اکنون می توان گفت دلیل اصلی ورشکستگی اکثر موسسات مالی ریسک اعتباری می باشد.از نهادهای تخصصی بسیار مهم نظام اقصادی- مالی در عصر حاضر موسسات رتبه بندی اعتباری و اعتبار سنجی می باشند که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شوند، سرعت و کارائی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برند، و همچنین باعث شفافیت و اطمینان عمومی بالا می شوند ودر نهایت با کاهش وقوع جرایم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقاء امنیت و آرامش و رفاه عمومی جامعه می شوند(تهرانی و همکاران ،1388).

از آنجایی که نقش اساسی بانک ها واسطه گری مالی بین مشتریان می باشد. در نتیجه جذب منابع واعطای تسهیلات، از فعالیت های اصلی بانک ها محسوب می شود. پرداخت تسهیلات، مستلزم  بررسی وضعیت اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات توسط موسسات مالی می باشد تا بر اساس  این نتایج به تصمیم گیری در مورد وضعیت اعتباری متقاضی دریافت تسهیلات ودر نهایت تصمیم گیری راجع به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات و همچنین، میزان آن بپردازند.

 2-2 بانک و بانکداری

نظام بانکی در هر کشور بخشی از نظام اقتصادی است که متناسب با خصوصیات آن کشور سازماندهی شده و در راستای اهداف و نیازهای آن فعالیت می نماید.   

اهمیت وحساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی هر جامعه، دولت ها را یر آن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحا” سیاست پولی نامیده می شود،  گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تامین این منظور از بانک ها به صورت اهرم نیرومندی در جهت نیل به اهداف، سیاست ها و برنامه های خود که متکی بر امکانات، نیازها و ارزش های حاکم بر جامعه می باشد، استفاده نمایند. لذا هر نظام اقتصادی، نظام بانکی را متناسب با اهداف و نیازهای خود سازمان داده و به کار می گیرد .لفظ بانک اصطلاحی بسیار قدیمی که از واژه آلمانی( banck) به معنی نوعی شرکت گرفته شده است. سپس ایتالیایی ها آن را به نیمکت صرافان و به نام (banco) اطلاق نمودند و به تدریج سازمان و محل فعالیت های بانکی امروزه به این نام موسوم گردید.

 نمودار مدل رگرسیون لجستیک

نمودار مدل رگرسیون لجستیک

  2-1 مقدمه  …………………………………………………………………………….  10

2-2 بانک و بانکداری …………………………………………………………………  11

2-4 سیر تحولات نظام بانکی در ایران  ……………………………………………….. 12

2-5 ملی شدن بانک ها  ………………………………………………………………. 12

2-6 تاریخچه بانک صادرات ایران  …………………………………………………… 13

26-1 شروع کار اولین شعبه  ………………………………………………………….14

2-6-3 انتخاب شعار مردمی و گسترش شعب ………………………………………….  14

2-6-4 خصوصی شدن دوباره بانک……………………………………………………   15.

2-7-2 قراردادهای مبادله ای ………………………………………………………….  16

1-2-7-2فروش اقساطی  ……………………………………………………………….. 16.

2-7-2-2 اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………..  18

2-7-2-3  سلف ……………………. 19

27-2-4 جعاله  ………………….. 20

5-2-7-2خرید دین ………………….. 21

2-7-3-2 مشارکت مدنی بازرگانی ……… 22

2-7-3-3 مشارکت مدنی خدماتی ……….. 22

2-7-3-4 بخش صادرات  ……………..  22

2-7-3-5 مشارکت مدنی مسکن …………. 23

2-7– 3-6 مضاربه……………………..  23

27-4 سرمایه گذاری مستقیم ……………  24

2-8 مطالبات معوق از منظر مقررات بانک مرکزی:  24

2-9 طبقه بندی دارایی ها: ……………. 26

2-9-1 طبقه جاری: …………………… 27

2-9-3 طبقه معوق: …………………… 27

2-10 ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات  30

2-11 علل شکل گیری مطالبات ……………  33

2-12 طبقه  بندی بد هی های سیستم بانکی به تفکیک دریافت کنندگان اعتبارات  ……………………. 36

2-13-1 اثر بر کل اقتصاد ……………….  39

2-13-3  اثر بر عملکرد نظام بانکی  ……….. 40

2-14 الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی   41

2-15 راهکارهای کارشناسان جهت جلوگیری از مطالبات   43

2-16 آثار سوء مطالبات ………………… 44

2-17 مطالبات معوق و خط ورشکستگی بانکها  .. 46

2-18 ریسک ………………………….. 49

2-19 انواع ریسک  ……………………. 50

2-19-3 ریسک نرخ ارز[1] ………………….. 52

2-19-4ریسک اعتباری[2] ………………….. 53

2-19-5 ریسک نوسانات نرخ بهره[3] ………….. 54

2-19-6 ریسک عملیاتی[4] …………………… 55

2-19-7 ریسک حقوقی[5] ……………………  56

2-20 مدیریت ریسک اعتباری  ……………… 56

2-21 پیشینه پژوهش …………………….. 59

2-21-2  پژوهش های خارجی(شناسایی عوامل)  …..60

2-21-4 پژوهش های سایر کشورها(بیان راهکار) .. 68

 فصل سوم روش پژوهش

انتخاب و استفاده از روش پژوهش مناسب در فرآیند پژوهش و معرفی کامل آن به مخاطبان پژوهش ، نقش اساسی در پژوهش ، اعتبار و روایی پژوهش دارد . معرفی روش تحقیق بر تداوم استفاده از این روش در پژوهشهای بعدی کمک نموده وزمینه ساز تکمیل ابعاد دیگر موضوع پژوهش توسط پژوهشگران دیگر خواهد بود . هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را ایجاد کند تا او را هر چه دقیقتر ، آسان تر و سریعتر در رسیدن به پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای پژوهش مورد نظر کمک نماید. در این فصل ابتدا روش پژوهش تشریح می گردد سپس ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ونحوه جمع آوری اطلاعات و فرآیند جمع آوری داده ها بیان می گردد ، در نهایت روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده میشود.

 3-2 روش پژوهش

به طور کلی روش های پژوهش در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک : الف)هدف پژوهش ب)نحوه گردآوری داده ها تقسیم نمود(سرمدو دیگران،1386).هدف از پژوهش های کاربردی در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر پژوهش های کاربردی به علت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. لذا از نظر هدف پژوهش کاربردی است که در جهت کاربردی کردن عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات اردبیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین پژوهش های علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز می توان به پژوهش توصیفی و آزمایشی تقسیم کرد. پژوهش حاضر با توجه به توصیف شرایط و پدیده های مورد بررسی و برای شناخت بیشتر و بهتر شرایط موجود و یاری دادن به فرایند تصمیم گیری انجام شده است که از این داده ها برای اصلاح یا تعدیل شرایط موجود استفاده می شود و یا اینکه برای بهسازی آنها طرح های مستدلی تهیه می شود. لذا پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها، پژوهش توصیفی می باشد پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. پژوهش پیمایشی شاخه ای از پژوهش های توصیفی به شمار می رود، در این نوع پژوهش نمونه ای از جامعه مطالعه منتخب می شود، و نیاز به مطالعه نمونه به این دلیل است که مطالعه کل جامعه دشوار است و نمونه می تواند تصویر دقیقی از جامعه آماری مورد مطالعه بدست دهد که از مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است(کرلینجر،66:1382).

این پژوهش از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع پژوهش های همبستگی است چون می خواهد روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی نماید. پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش های است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی ،کشف یا تعیین شود. هدف پژوهش های همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرضیه می شود بین آنها رابطه وجود دارد(دلاور،1386).

3-3 متغیر های پژوهش

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود. به عبارت

دیگر متغیر به ویژگی هایی اطلاق می شود که می توان آنها را مشاهده یا اندازه گیری کرد . و دو یا

چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده به متغیر ، نشان دهنده تغییر از یک

فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است (دلاور،1384).

متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش برعهده دارد به دو دسته تقسم می شود:

الفمتغیر مستقل

بمتغیر وابسته(دلاور ، 1384).

متغیر مستقل ، متغیر محرک درون داده است که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری،دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود.متیغر وابسته ، متغیر پاسخ ،برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم کهتحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و

مشخص شود.

متیغر وابسته عبارت است ریسک اعتباری مشریان حقیقی بانک

متغیر مستقل عبارت است از علت های احتمالی متغیر وابسته که شامل موارد زیر است:             

سابقه اعتباری مشتریان ،مبلغ تسهیلات، تعداد چک برگشتی مشتریان، مبلغ تسهیلات به معدل موجودی، معدل موجودی

3-4 روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها

مطالعه از نوع همبستگی و به لحاظ وقوع فاصله زمانی بین اعمال متغییرهای مستقل و متغیر وابسته از مدل رگرسیون استفاده شده است به دلیل دو ارزشی بودن متغیر وابسته با استفاده از رگرسیون لوجستیک داده ها تحلیل و به پرسشهای پژوهش پاسخ داده می شود در این پژوهش چند متغیر بر روی یک گروه اندازه گیری و مطالعه می شود.

مدل استفاده شده در این پژوهش مدل لاجیت است که از رگرسیون لاجستیک پیروی می کند در رگرسیون لاجستیک ضرایب متغیرهای مستقل بر آورد می شود مدلهای لاجیت و پروبیت در مواردی استفاده می شود که متغیر وابسته قابل مشاهده نباشد متغیر وابسته در این موارد به صورت انتخاب دوگانه ظاهر می شود مدل لاجستیک از منحنی لاجستیک پیروی می کند بدین ترتیب این منحنی بر اساس داده های واقعی برازش می شود.داده های واقعی مربوط به متغیر وابسته بر اساس این که پدیده مورد نظر اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده دو مقدار صفر و یک اختصاص داده می شود وقوع یا عدم وقوع پدیده مزبور با توجه به سطوح مختلف از ترکیبات خطی متغیرهایی مستقل تعیین می شود برتری رگرسیون  لاجستیک در این است که برای تعیین مقادیر صفرویک تنها اطلاع از وقوع پدیده مورد نظر(بطور مثال خرید یک کالا ،ریسک اعتباری یا موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت ) کافی است بدین ترتیب از این متغیر وابسته می توان به منظور تخمین وقوع یا عدم وقوع اتفاق مورد نظر سود جست اگر احتمال وقوع بیش از 5% پیش بینی شود در این صورت وقوع پدیده مورد نظر حتمی تلقی می شود در غیر این صورت وقوع پدیده غیر حتمی خواهد شد. آنچه در استفاده از این مدل مد نظر است در درجه اول بدست آوردن احتمال کل ناتوانی در باز پرداخت وام دریافتی توسط افراد و در مرحله بعد استخراج اثرات نهایی هریک ازمتغیرهای توضیحی است اثر نهایی تغییر در میزان احتمال رخ دادن متغیر وابسته در ازای یک واحد افزایش در متغیرهای توضیحی است در این تحقیق متغیر وابسته قصور مشتری در پرداخت دیون است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از دو نرم افزار کاربردی اس پی اس اس  و اکسل استفاده شده است.

 3-1 مقدمه ………………………….. 71

3-2 روش پژوهش …………………….. 72

 

3-3 متغیر های پژوهش …………………… 73

3-4 روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها………..  73

3-5 رگرسیون لجستیک[6] …………………… 74

3-6 مدل لاجیت[7] ( لجستیک) ………………… 75

3-7 برآورد مدل رگرسیون لاجیت ……………… 77

3-10 تعریف متغیرها …………………….. 81

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 فصل چهارم  تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

هر تجزیه و تحلیل آماری شامل دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد که در بحث آمار توصیفی معیارهای گرایش به مرکز مثل میانه ، مد ، میانگین و … و معیارهای پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار و دامنه تغییرات و از همه مهمتر نمودارها و جداول توزیع فراوانی مورد بررسی قرار می گیرد. قسمت آمار استنباطی شامل آزمون کردن فرضیه ها و ساختن فواصل اطمینان و پیدا کردن روابط بین متغیرها می باشد. برای اینکه بدانیم توزیع کدامیک از متغیرهای پژوهش نرمال است از آزمون اسمیرنوف گولموگراف استفاده کرده ایم. همچنین برای آزمون کردن فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک استفاده شده است.

در این فصل محقق برای پاسخگویی به مسأله طرح شده و یا تصمیم‏گیری در مورد تأیید یا رد پرسشها  از روش‏های آماری مناسب استفاده کرده است. این روش‏ها برای توصیف و تحلیل استنباطی اطلاعات به دست آمده نیز به کار گرفته شده اند .

این فصل شامل سه قسمت است

2-4)یافته های جمعیت شناختی

3-4) یافته های آمار توصیفی

4-4)  تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش‏های مناسب آمار استنباطی

 4-2 یافته های جمعیت شناختی

4-2-1 : وضعیت گروه سنی مشتریان

با توجه به جدول زیر از کل مشتریان مورد بررسی 96نفر(معادل 22.4 درصد) در گروه سنی 18 تا 30سال، 128 نفر (معادل 29.9 درصد)درگروه سنی 31 تا40 سال و 91 نفر(معادل 21.3 درصد)  درگروه سنی بالاتر از  41 تا 50 سال، 44 نفر(معادل 10.3 درصد) در گروه سنی 51 تا 60 سال و 69 نفر(معادل 16.1 درصد) در گروه سنی 60 سال و بالاتر قرار دارند. بنابراین با این اطلاعات می توان نتیجه گرفت که بیشتر افراد مورد مطالعه در گروه سنی میانسالی(31-40) قرار دارند.

مدل برازش شده شاخص ها بر معوقات بانکی

مدل برازش شده شاخص ها بر معوقات بانکی

  4-1 مقدمه ……………………………… 83

4-2 یافته های جمعیت شناختی ……………….. 83

4-2-2 وضعیت تحصیلات مشتریان…………………  85

4-2-3 : وضعیت شغلی مشتریان ……………….. 86

4-3-2 : معدل موجودی مشتریان ……………….. 87

4-3-3 : سابقه اعتباری مشتریان………………  88

4-3-4 : میزان تسهیلات دریافتی مشتری …………. 89

4-3-5 : نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی ……… 90

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

بدیهی است که در یک فرایند مالی، آنچه عامل گردش سرمایه و ضامن بقای ساختار مالی است ، همان تضمین بازگشت سرمایه و یا دراصطلاح بانکداری ، وصول مطالبات است. دغدغه امروز سیستم های مالی (بانکها)، بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار به سیستم مالی است. و مادام که چاره ای اساسی و بنیادین جهت رفع این معضل اندیشیده نشود . هرگونه حرکت به جلو نیازمند هزینه ای دو چندان و هرگونه پذیرش ریسک ، فاقد ثبات و مختوم به خطر خواهد بود. نتایج و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود، تا با محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید. پیشنهاد های بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن ، فرا می خواند. در تحقیق حاضر نیز با استفاده از یافته های تحقیق، نتیجه گیری کرده و پیشنهادات و راهکارهای مناسب، برای وصول مطالبات بانکی و عدم پرداخت تسهیلات در صورت وجود چنین شرایطی در آینده ارائه می نماییم.

 5-2 نتیجه گیری

با توجه به نتیجه های بدست آمده از تخمین مدل ، فرضیه های موجود در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته که به شرح زیر می باشد:

تعداد چک های برگشتی با احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی رابطه مثبت و معناداری دارد یعنی هر چه تعداد چک های برگشتی مشتریان بیشتر باشد معوقات بانکی آنها نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین تعداد چک های برگشتی با 0.10 احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی را قابل پیش بینی خواهد نمود.

 – میزان معدل موجودی با احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی رابطه معکوس و معناداری دارد یعنی هر چه میزان معدل موجودی مشتریان بیشتر باشد معوقات بانکی آنها کاهش خواهد یافت و بالعکس. بنابراین معدل موجودی با 0.04- احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی را قابل پیش بینی خواهد نمود.

میزان سابقه اعتباری با احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی رابطه مثبت و معناداری دارد یعنی هر چه میزان سابقه اعتباری مشتریان بیشتر باشد معوقات بانکی آنها نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین سابقه اعتباری با 0.59 احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی را قابل پیش بینی خواهد نمود.

بین میزان تسهیلات با احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی رابطه معناداری وجود ندارد. میزان پیش بینی از طریق این متغیر(میزان تسهیلات) 0.002 است و معنادار نمی باشد.

نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی با احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی رابطه مثبت و معناداری دارد یعنی هر چه نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی مشتریان بیشتر باشد معوقات بانکی آنها نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی با 0.95 احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی را قابل پیش بینی خواهد نمود.

 بحث و تفسیر

سطح معنی داری به دست آمده برای چک برگشتی از آزمون رگرسیون لاجیت برابر 0.001 بوده و این مقدار از سطح خطای آزمون ( 0.05 ) کوچکتر می باشد. و با توجه به ضریب رگرسیونی(Beta) میزان پیش بینی از طریق این متغیر(تعداد چک های برگشتی) 0.104 است. بنابراین با افزایش تعداد چک های برگشتی مشتریان با احتمال 0.10 ، احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی قابل پیش بینی خواهد بود. و طی پژوهش میرزائی عیان،توحید(1391)، شناسائی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در بانک صادرات استان آذربایجان غربی رابطه بین تعداد چک برگشتی معنادار بوده و حدود این ارتباط20 درصد می باشد(یعنی با افزایش یک واحد در چک برگشتی احتمال معوق شدن تسهیلات در هر دو پژوهش بیشتر می شود). در پژوهش های دیگر توسط محمد شفیق الاسلام و همکارانش، 2005، آلمر و بروفسکی[8](1988) هم شرایط مثل پژوهش حاضر بوده است.

سطح معنی داری به دست آمده از آزمون رگرسیون لاجیت برای معدل موجودی برابر 0.000 بوده و این مقدار از سطح خطای آزمون ( 0.05 ) کوچکتر می باشد. و با توجه به ضریب رگرسیونی(Beta) میزان پیش بینی از طریق این متغیر(معدل موجودی) 0.04 – است. بنابراین میزان معدل موجودی مشتریان با احتمال 0.04- ، احتمال معوق شدن تسهیلات بانکی را پیش بینی می نماید. و طی پژوهش میرزائی عیان،توحید(1391) رابطه بین معدل موجودی و  معوقات بانکی معنادار نمی باشد. که با پژوهش در این مورد فرق می کند  اما در پژوهش های انجام گرفته توسط رِدى (( 2002، محمد شفیق الاسلام و همکارانش، 2005، در مورد معدل موجودی احتمال معوق شدن افزایش می یابد.

 5-1مقدمه  …………………………….. 97

5-2 نتیجه گیری…………………………  98



بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان